SWM Alpha Strategy Index
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Volume Lettera
Spread
SWM Alpha Strategy Index: 112.7680 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 12.77% |
Volatilità p.a. | 2.19% |
Massimo Drawdown | -2.70% |
Numero di Posizioni | 44 |
Sharpe Ratio | 0.11 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 71.25% | |
| 20.80% | |
| 6.42% | |
| 1.58% | |
| -0.05% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
7.25% Banco BPM (EUR) ISIN IT0005604803 | Paesi: Italia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.72% |
6.75% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000DL19WG7 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.65% |
4% Deutsche Bank AG (EUR) 2032-06-24 ISIN DE000DL19WN3 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.49% |
4.75% HSBC Holdings PLC (EUR) ISIN XS1640903701 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.43% |
3.75% Stellantis N.V. (EUR) 2036-03-19 ISIN XS2787827604 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.77% |
4.875% RBC (GBP) 2030-11-01 ISIN XS2929921653 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 2.69% |
8.125% AIR France - KLM (EUR) 2028-05-31 ISIN FR001400F2R8 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.41% |
7.875% Societe Generale SA (EUR) ISIN FR001400F877 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.34% |
5.25% Raiff Bank Int (EUR) 2035-01-02 ISIN XS2904849879 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.33% |
6.5% Eramet (EUR) 2029-11-30 ISIN FR001400QC85 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.32% |
7.25% Crédit Agricole SA (EUR) ISIN FR001400F067 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.29% |
6.75% La Mondiale (EUR) ISIN FR001400RI88 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.26% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.26% |
5.5% Forvia SE (EUR) 2031-06-15 ISIN XS2774392638 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.25% |
6.5% Groupama As Mut (EUR) ISIN FR001400QR21 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.22% |
5.25% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-10-10 ISIN XS3109834898 | Paesi: Giappone | Settori: Telecomunicazioni | Valute: EUR | Peso: 2.21% |
5.125% ENGIE (EUR) ISIN FR001400QOL3 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.20% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Paesi: Regno Unito | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 2.20% |
6% SCOR (EUR) ISIN FR001400UM87 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.20% |
4.875% Acoor SA (EUR) ISIN FR001400SCF6 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.19% |
5.125% Axa SA (EUR) ISIN XS3206365150 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.14% |
6.25% Sogecap (EUR) ISIN FR00140112W8 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.14% |
4.375% Groupama As Mut (EUR) 2035-05-26 ISIN FR001400ZUC0 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.13% |
3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20 ISIN XS1206541366 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.12% |
6% BNP Cardif (EUR) ISIN FR0014013VP1 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.12% |
6.125% Vale Overseas (USD) 2033-06-12 ISIN US91911TAR41 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.03% |
5.405% Westpac Banking Corp (USD) 2033-08-10 ISIN US961214FG36 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.16% |
5.6% Energy Transfer Operatng (USD) 2034-09-01 ISIN US29273VBA70 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.97% |
Subtotal Bond: | 71.25% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 15.37% |
Fiduciary Call EUR, 0.350%, 12.10.2022, TC BNP Paribas, Luxembourg (55438005) ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.33% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.66% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.29% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.15% |
Subtotal Cash: | 20.80% | |||
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Paesi: Italia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.14% |
EMS-Chemie Holding AG ISIN CH0016440353 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 1.03% |
Sandoz Group AG ISIN CH1243598427 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 0.85% |
Novartis AG ISIN CH0012005267 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 0.85% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Paesi: Italia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 0.74% |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ISIN IT0005508921 | Paesi: Italia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 0.70% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.51% |
Novo Nordisk A/S ISIN US6701002056 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.31% |
Hesai Group ISIN US4280501085 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.29% |
Subtotal Azione: | 6.42% | |||
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) ISIN CH0104136319 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.58% |
Subtotal Fondo: | 1.58% | |||
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: -0.05% |
Subtotal Swap: | -0.05% | |||
Total : | 100.00% | |||