Warrant avec Knock-Out

    DAX®

    Call  |  Effet de levier: 13.51  |  Maturité: 21.03.2025

    CHF
    Volume coté à l'achat

    CHF
    Volume coté à la vente

    Spread

    DAX®: 20 899.79 EUR|Dernière modification: |Distance au Stop-Loss: 0.00%

    Descriptif du produit

    Principales données

    Levier
    		13.51
    Prix d'Exercice
    		19 450.00 EUR
    Niveau de Knock-Out
    		19 450.00 EUR
    Distance du Knock-Out
    		0.00%
    Parité
    		0.002
    Seuil de rentabilité
    		0.000 EUR

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • Dernier jour de négociation
    • Fixing final
    • Remboursement
    Performance du produit (1j): –
    GraphSous-jacentPrix (indicatif)Dernier cours de clôture (indicatif)Performance
    -DAX®Prix (indicatif)
    		Dernier cours de clôture (indicatif)20 899.7911 EURPerformance+1.27%

    Restez informé

    Abonnez-vous pour recevoir des informations sur les marchés et les produits de Vontobel

    Vos données personnelles seront traitées conformément à la politique de confidentialité de Vontobel.

     

    newletter overlay image

    Restez informé

    Abonnez-vous pour recevoir des informations sur les marchés et les produits de Vontobel

    Vos données personnelles seront traitées conformément à la politique de confidentialité de Vontobel.

    Vontobel Markets - Bank Vontobel AG et / ou affiliés. Tous droits réservés.

    Veuillez lire ces informations avant de continuer car les produits et services présentés sur notre site Internet ne sont pas destinés à certaines personnes. Les informations et/ou documents proposés sur ce site Internet constituent un support publicitaire au sens de l’article 68 de la LSFin suisse, et servent uniquement à des fins d’information. Nous vous fournirons volontiers, gratuitement et sur simple demande, des documents supplémentaires sur les produits financiers susmentionnés, tels que le prospectus/la documentation d’émission ou la feuille d’information de base.