SWM Alpha Strategy Index
Open-EndEUR
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Spread
SWM Alpha Strategy Index: 112.7680 EUR|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 12.77% |
Volatilité p.a. | 2.19% |
Baisse maximale | -2.70% |
Nombre de positions | 44 |
Sharpe Ratio | 0.11 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 71.25% | |
| 20.80% | |
| 6.42% | |
| 1.58% | |
| -0.05% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
7.25% Banco BPM (EUR) ISIN IT0005604803 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.72% |
6.75% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000DL19WG7 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.65% |
4% Deutsche Bank AG (EUR) 2032-06-24 ISIN DE000DL19WN3 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.49% |
4.75% HSBC Holdings PLC (EUR) ISIN XS1640903701 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 4.43% |
3.75% Stellantis N.V. (EUR) 2036-03-19 ISIN XS2787827604 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.77% |
4.875% RBC (GBP) 2030-11-01 ISIN XS2929921653 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 2.69% |
8.125% AIR France - KLM (EUR) 2028-05-31 ISIN FR001400F2R8 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.41% |
7.875% Societe Generale SA (EUR) ISIN FR001400F877 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.34% |
5.25% Raiff Bank Int (EUR) 2035-01-02 ISIN XS2904849879 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.33% |
6.5% Eramet (EUR) 2029-11-30 ISIN FR001400QC85 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.32% |
7.25% Crédit Agricole SA (EUR) ISIN FR001400F067 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.29% |
6.75% La Mondiale (EUR) ISIN FR001400RI88 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.26% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.26% |
5.5% Forvia SE (EUR) 2031-06-15 ISIN XS2774392638 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.25% |
6.5% Groupama As Mut (EUR) ISIN FR001400QR21 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.22% |
5.25% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-10-10 ISIN XS3109834898 | Pays: Japon | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 2.21% |
5.125% ENGIE (EUR) ISIN FR001400QOL3 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.20% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 2.20% |
6% SCOR (EUR) ISIN FR001400UM87 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.20% |
4.875% Acoor SA (EUR) ISIN FR001400SCF6 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.19% |
5.125% Axa SA (EUR) ISIN XS3206365150 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.14% |
6.25% Sogecap (EUR) ISIN FR00140112W8 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.14% |
4.375% Groupama As Mut (EUR) 2035-05-26 ISIN FR001400ZUC0 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.13% |
3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20 ISIN XS1206541366 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2.12% |
6% BNP Cardif (EUR) ISIN FR0014013VP1 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.12% |
6.125% Vale Overseas (USD) 2033-06-12 ISIN US91911TAR41 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.03% |
5.405% Westpac Banking Corp (USD) 2033-08-10 ISIN US961214FG36 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.16% |
5.6% Energy Transfer Operatng (USD) 2034-09-01 ISIN US29273VBA70 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.97% |
Subtotal Obligation: | 71.25% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 15.37% |
Fiduciary Call EUR, 0.350%, 12.10.2022, TC BNP Paribas, Luxembourg (55438005) ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.33% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.66% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.29% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.15% |
Subtotal Espèces: | 20.80% | |||
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
EMS-Chemie Holding AG ISIN CH0016440353 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 1.03% |
Sandoz Group AG ISIN CH1243598427 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 0.85% |
Novartis AG ISIN CH0012005267 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 0.85% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Pays: Italie | Secteurs: Entreprise de service public | Devises: EUR | Poids: 0.74% |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ISIN IT0005508921 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 0.70% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.51% |
Novo Nordisk A/S ISIN US6701002056 | Pays: Danemark | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.31% |
Hesai Group ISIN US4280501085 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.29% |
Subtotal Action: | 6.42% | |||
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) ISIN CH0104136319 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.58% |
Subtotal Fonds: | 1.58% | |||
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: -0.05% |
Subtotal Swap: | -0.05% | |||
Total : | 100.00% | |||