Swiss ESG Research

Vontobel ist einer der Marktführer im Bereich des Research im Zusammenhang mit Schweizer Aktien. Erstmalig integrieren die Vontobel-Analysten in die Unternehmensbewertung auch eine proprietäre Methodologie zur Bewertung von ESG-Kriterien – also die drei zentralen Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung / Governance (ESG). Der Index beabsichtigt, die Entwicklung der 25 Schweizer Aktien mit dem höchsten ESG-Scoring der Vontobel Analysten, welche außerdem mit einem «Hold» oder «Buy» Rating ausgestattet sind, abzubilden. Er ist dynamisch und wird grundsätzlich halbjährlich angepasst; die Aktien müssen dabei Liquiditätsanforderungen genügen. Wird das Rating eines Unternehmens auf «Sell» geändert, führt dies zum Ausschluss dieser Aktie aus dem Index innerhalb von 5 Börsentagen. Dank der drei Gewichtungsklassen soll der Index ausgewogener und die Marktabdeckung realistischer als bei einem kapitalgewichteten Aktienindex sein. Unternehmen mit einem «Buy» Rating werden doppelt gewichtet, mit einem «Hold» Rating nur einfach. Netto-Dividenden werden reinvestiert.